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过去一周日元空头仓位增加约30%至40%,主要来自对冲基金和高净值投资者。美国零售销售数据好于预期后,日元套利交易显著回归,多个账户卖日元买入澳元、英镑。
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摩根大通指出,美元兑日元看跌期权行权价最低已延伸至136。空头平仓趋势或将持续,如果市场认为美元相对日元已经过度上涨,那么日元的反弹将会更加剧烈。
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日本央行可能在月底加息,叠加全球股市大跌引发避险资金回流日本。截至7月16日的一周,投机性日元空头减少了3.1万份,创最近几年来最大单周变化。
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套息交易平仓让日股暴跌,但美元流动性暂时未见端倪。
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动荡还远未结束。摩根大通指出,日元套利交易平仓至少在投机投资领域,只完成了50%-60%。花旗也表示,日元套利结束需要“美联储降三次息,至少要六个月”。
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招商宏观表示,7月24-25日各类资产甚至包括黄金均出现高位获利了结,人民币汇率或在“抢出口”和“海外衰退交易”共振下略有回升,日元套息交易逆转推高日元的同时也助推了人民币。
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高盛、法兴认为,日元套利交易平仓已接近“尾声”,大部分日元空头头寸已被平仓;摩根大通、瑞银、丰业银行则指出,目前日元套利交易平仓进程仅完成50%左右,日元仍是被低估最严重的货币之一。
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人民币套息交易存在两大特征:第一,市场上同时存在两个方向的套息;第二,由于资本账户受限,出现了部分通过贸易项的套息交易。当下,通过套补实现无风险套利的窗口已大幅收窄;而以“藏汇于民“形式积累的套息资金近万亿美元,或在人民币升值趋势形成后形成共振。
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兴业研究判断,本轮日元作为融资货币的套利交易已经开启反转,套息交易反转对于权...
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