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AI 摘要
随着大选临近,期权市场近端隐含波动率飙升。早安汇市预计,本轮如果Trump获胜,预计USD/CNY第一轮的目标位置在7.2左右,也符合目前期权市场1M implied vol的定价。
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分析认为,一方面是因为美国国债期权的隐含波动率激增,投资者在面临借款人提前还款的风险下,需要更高收益率作为补偿。另一方面则是MBS的期权调整利差(OAS)上升,投资者为了补偿MBS风险而要求额外收益。
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美银认为,市场“可能低估了英伟达业绩表现令人失望的风险”,英伟达期权隐含股价波动率是10%,这意味着股价可能朝任一方向波动10%,自2018年以来该股在财报当日的跌幅从未超过8%。
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