量化中性遭遇“牛灾”、期货端承压

有量化私募人士表示，“周四中性产品差不多有2个点的回撤，周五还是这个情况，这轮回撤加起来有五六个点，行业里大家应该都差不多。这两天确实比较惨烈，但比今年2月的时候还是要好很多。现在股票是上涨的，主要回撤是基差变化带来的”。